РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОДЕЛІ КВАЗІ-ШАРП В СЕРЕДОВИЩІ EMBARCADERO RAD STUDIO XE8 - Научное сообщество
Главная
UA RU EN

Вас приветствует Интернет конференция!

Приветствуйем на нашем сайте

Рік заснування видання - 2014

РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОДЕЛІ КВАЗІ-ШАРП В СЕРЕДОВИЩІ EMBARCADERO RAD STUDIO XE8

31.05.2017 11:05

[Секция 5. Математические методы, модели и информационные технологии в экономике]

Автор: Бердник Михайло Геннадійович, кандидат фізико-математичних наук, доцент, Державний вищий навчальний заклад "Національний гірничий університет", Україна; Алексєєв Олексій Михайлович, кандидат технічних наук, доцент, Державний вищий навчальний заклад "Національний гірничий університет", Україна; Ходос Євгенія Ігорівна, студентка, Державний вищий навчальний заклад "Національний гірничий університет", Україна


Актуальність даної роботи диктується умовами розвитку сучасної України. У економіці процес ухвалення рішень на всіх рівнях управління відбувається в умовах постійної невизначеності кінцевих результатів діяльності. В даній роботі продемонстровано застосування моделі Квазі-Шарп для побудови оптимального портфелю цінних паперів акцій Українського фондового ринку.  

Використовуючи дані отримані з інформаційного порталу про особисті інвестиції і фінансах було обрано 25 підприємств України. Для кожного з них було знайдено вартості акцій та суми виплачених по них дивідендів[1]. За цими даними було обчислено рівень прибутковості підприємств.

Використовуючи модель Квазі-Шарп, яка може ефективно працювати в умовах сучасного фондового ринку, було застосовано пряму і обернену задачі для оптимізації портфелів цінних паперів [2]. 

Було розроблено програмне забезпечення для знаходження оптимальних портфелів цінних паперів в середовищі Embarcadero Rad Studio XE8 на мові програмування Delphi для прямої та оберненої задачі Квазі-Шарпа.  Представлено таблицю оптимальних портфелів цінних паперів за моделлю Квазі-Шарп із заданими ризиками. Як показує розрахунок із 25 підприємств України було обрано 5 таких, що приносять прибуток.





Табл. 1.  Результат знаходження оптимальних портфелів цінних паперів

На основі табл. 1 було побудовано графік залежності дохідності від ризику.






Література:

1. Информационный портал о личных инвестициях и финансах [Електронний ресурс] / IMF. – Режим доступу : http:// http://investfunds.ua.

2. Кузьмін О. Є. Основи менеджменту : [підручник] / О. Є. Кузьмін, О. Г. Мельник. – К. : Академвидав, 2003. – 416 с.




Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter

Другие научные работы даной секции

Конференции

Конференции 2024

Конференции 2023

Конференции 2022

Конференции 2021

Конференции 2020

Конференции 2019

Конференции 2018

Конференции 2017

Конференции 2016

Конференции 2015

Конференции 2014

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукові конференції

Економіко-правові дискусії. Спільнота